Spread Trading Strategien In Rohstoffe

Futures Spread Trading ist das am besten gehütete Geheimnis im Handel Wenn Sie sich durch den Handel unterstützen möchten. Und doch in der Lage, viel von Ihrer Zeit genießen die Dinge, die Sie gerne tun. Beispiel: Long Dezember Unleaded Gas (HUZ) und Short August Unleaded Gas (HUQ) Durch den Handel dieser Ausbreitung, könnten Sie leicht 933 am Rand haben In weniger als 30 Tagen. Was macht Futures Spread Trading so eine profitable und einfache Art und Weise zu handeln Es gibt keinen Stop, wenn Handel Spreads laufen. Es ist nicht möglich, Stationen in einem Spread-Handel zu verwenden. Weil Sie lange in einem Markt und kurz in einem anderen sind, sind Sie unsichtbar und immun gegen quotstop fishing. quot Spreads können das Risiko im Handel im Vergleich zu geraden Futures-Handel erheblich verringern. Jede Ausbreitung ist eine Hecke. Der Handel der Differenz zwischen zwei Verträgen in einem intramarket Spread führt zu viel geringeren Risiko für den Trader. Spreads auf Futures in der Regel erfordern geringere Margen als jede andere Form des Handels, sogar niedriger als die Margin-Anforderungen für Optionshandel. Das Ergebnis ist viel effizienter in der Nutzung Ihres Kapitals. Es ist nicht ungewöhnlich, in der Lage zu sein, 10 Spreads zu handeln, die die gleiche Margenmenge einsetzen, wie für eine offene Futures-Position erforderlich ist. Klicken Sie hier, um sich für unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scantrade Spread Trades sind weniger volatil als andere Formen des Handels. Sie sind erheblich weniger volatil als Aktienhandel, Optionshandel oder direkter Futures-Handel. In der Tat ist es wegen dieser geringen Flüchtigkeit, dass die Margen für die Spreads so niedrig sind. Spreads in der Regel Trend häufiger, steiler, und für eine längere Zeit als andere Formen des Handels. Da der Trend ist dein Freund, Spread-Handel ist freundlicher. Verbreitet Trend, weil etwas reales findet in den zugrunde liegenden Grundlagen. Sie werden nicht von Marktmachern und Marktmachern bewegt, die die Märkte dazu zwingen, die Stopps laufen zu lassen. Spreads schaffen ein ebeneres Spielfeld. Da es keine Stopps möglich sind, ist der Spreadhandel eine reine Form des Handels. Joe Ross ist seit über 5 Jahrzehnten Handel und Investition. Er ist der Schöpfer des Ross hooktrade und hat neue Maßstäbe für risikoarme Handel mit seinen Konzepten von The Law of Chartstrade und dem quotTraders Trick Entrytrade gesetzt. Ein bekannter Master Trader und Investor, Joe Ross überlebt alle Auf und Ab der Märkte. Er hat 12 wichtige Bücher geschrieben, darunter Trading Spreads und Seasonals Spreads vermeiden Probleme mit einem Mangel an Liquidität verbunden. Sie können in weniger liquiden Märkten handeln. Da Sie handeln können, wo es weniger Liquidität gibt, haben Sie mehr Handelschancen als wenn nicht handelnde Spreads. Es gibt weniger Sorge mit Schlupf. Spreads erfordern weniger präzise Einträge. Das Erhalten einer exakten Füllung wird weniger wichtig. Leider ist die ganze Wahrheit der Vorteile des Spread-Trades von der Öffentlichkeit geheim gehalten worden. Spreads in bestimmten Situationen bieten größere Gewinnchancen, aber nie größere Wahrscheinlichkeiten zu verlieren. Erhalten Sie eine tägliche Zeitschrift mit hoher Wahrscheinlichkeit Trades von Traders Notebooktrade Spreads sind eine hervorragende Möglichkeit, saisonale Tendenzen Handel. Wenn saisonal gehandelt wird, ist der Prozentsatz der Gewinne gegen Verluste hoch. Spreads ermöglichen Ihnen die Nutzung von invertierten Märkten. Wenn ein Markt umgekehrt ist, haben Sie zwei Möglichkeiten, Gewinne einmal zu nehmen, wenn die Preise invertiert werden, und wieder, wenn die Preise zu einer normalen Progression zurückkehren. Trading Spreads und Seasonals hat mehr eingehende Analyse der Spread Trading als jedes andere Buch Wenn Sie auf der Suche nach einem Trading-Stil, der leicht zu handeln ist. Hat sehr niedrige Margin-Anforderungen und produziert bis zu 10-mal mehr Rendite auf Marge als Ihr aktueller Handel, dann sollten Sie auf jeden Fall mehr über Futures-Trading zu lernen. Holen Sie sich persönliches Training online mit Andy Jordan, einer der am besten verbreiteten Händler in der Welt Klicken Sie hier, um Lernen, um Trade Spreads FREI MEMBERSHIP Erfahren Sie die feineren Details des Handels von unseren drei Master Traders in unserem kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scan, Zugang zu unserem kostenlosen Members Only Bereich. Sobald Sie sich registriert haben, lesen Sie über das Gesetz der Charts (TLOC) Trader Trick Entry (TTE), interagieren in unserem Handelsforum und vieles mehrSpread Trading Von den 120 Fragen über die Serie 3 Prüfung, können Sie etwa drei auf die Verbreitung zu erwarten. Spread Trading Im vorigen Kapitel haben wir Hedges beschrieben und dann Beispiele dafür gezeigt, wie Sie eine primäre Position im Kassamarkt einnehmen und das damit verbundene Risiko durch eine gegenläufige Position im Futures-Markt reduzieren können. 13 Aber man kann sagen, dass der Kassamarkt aus einer beliebigen Anzahl von Gründen für Sie als Rohstoffproduzent, als Rohstoffverbraucher oder als Finanzspekulant unattraktiv ist. In der Tat, wenn youre Handel finanziellen im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Verträgen, die Futures-Börsen können die robustesten Markt zur Verfügung. In beiden Fällen, möchten Sie vielleicht Ihre primäre und Ihre Hedge-Position auf dem Futures-Markt zu nehmen. Definition und Ziel 13A Verbreitung kombiniert sowohl eine Long - als auch eine Short-Position, die gleichzeitig in entsprechende Futures-Kontrakte aufgenommen werden. Die Idee hinter der Strategie ist es, die Risiken zu minimieren, die nur eine Long - oder Short-Position halten. Zum Beispiel kann ein Handel eine Ausbreitung in Gold angelegt haben. Wenn Gold im Preis steigt, wird der Gewinn auf die lange Position den Verlust auf dem kurzen ausgleichen. Wenn Gold fallen würde, würde das Gegenteil halten. Wie bei jedem Schutzhandelsvertrag kann eine Ausbreitung anfällig für beide Beine sein, die sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, was der Händler erwartet hat, Geld zu verlieren. Die Margin-Anforderungen tendieren dazu, niedriger zu sein aufgrund der höheren Risikoschädlichkeit dieser Anordnung. Tipps amp Tricks Der Kandidat sollte die grundlegende Taxonomie der Spread-Typen beachten und in der Lage, sie zu identifizieren, um wit: 13 Intracommodity: die Spread ist auf der gleichen Ware 13 Intercommodity: die Ausbreitung ist auf verschiedenen Rohstoffen. 13 Intramarket: Die Positionen werden an derselben Börse gehandelt. 13 Intermarket: die Beine des Spread-Handels an verschiedenen Börsen 13 Intradelivery: Die Kontrakte werden im gleichen Liefermonat fällig. 13 Interdelivery: Die Verträge fällig in verschiedenen Liefermonaten. 13 Bsp. Ein Kunde ist lang Dezember Kupfer und kurz März Silber. Beide handeln auf der New York Mercantile Exchange. Was verbreitet ist diese 13 Intercommodity - obwohl Kupfer und Silber beide Metalle sind, sind sie anders. 13 Intramarket - beide Geschäfte auf der NYME. 13 Interdelivery - eine wird im Dezember geliefert, die andere im März. 13 Mnemotechnik - intra: innerhalb inter: zwischen 13LOOK OUT 13Versuchen Sie Kapitel 4: Marktoperationen, insbesondere die Alternativberechnungen im Abschnitt Margin-Anforderungen. Zusätzlich zu reduzierten Margin-Anforderungen gibt es zeit - und arbeitssparende Geräte für Spreads. Die meisten Börsen verfügen über ein Ordereingabesystem, das es einem Trader ermöglicht, eine Transaktion mit einem gespreizten Auftrag einzugeben oder zu beenden, wobei eine Reihe von Verträgen, die der Kunde kaufen und verkaufen will, und der gewünschte Spread zwischen den gezahlten und erhaltenen Prämien für die Werden. Sagen, zum Beispiel, es ist August, und Sie wollen einen September harten roten Winterweizen Vertrag für 4,70 Scheffel zu kaufen und zu verkaufen Dezember Weizen Vertrag für 4,85 Bushel auf dem Board of Trade. So geben Sie es alle in auf einer gespreizten Reihenfolge, anstatt als eine lange Position und eine kurze Position. (Der erste Vorteil, den Sie realisieren werden, ist, dass Ihre Margin Anforderung für Initial-und Wartungspositionen 100 pro 5.000-Bushel Vertrag statt 1.000 pro Vertrag ist.) Die Differenz oder, um einen Begriff aus Hedging, die Grundlage zu verwenden. Ist -0,15 Bushel. Alternativ könnte ein Händler jede Seite oder jedes Bein der Ausbreitung unabhängig eingeben, aber dies ist nicht üblich, da die Ausbreitung nun als eine einzige, synthetisierte Position betrachtet werden kann. Es ist auch nicht mehr eine Position auf den Preisbewegungen des Weizens selbst. Es ist jetzt eine Position auf, ob die Basis schmal oder breiter wird. Erwartungen Im obigen Beispiel könnte die Ausbreitung tatsächlich an Wert gewinnen (oder verlieren), auch wenn es keine Bewegung in einem der Beine gibt. Wie gesagt, eines der Beine ist für September Lieferung und es ist bereits August. Es könnte nicht viel mehr spielen in diesem Preis dieses Futures-Kontrakt, wie es seine Verfalldatum nähert, wird es immer näher und näher an den Spot-Marktpreis. Noch ist Dezember ein langer Weg weg, und eins von zwei Sachen geschieht: entweder der Dezember-Preis steigt, oder der Dezember-Preis unten geht. Wenn der Dezemberpreis nach unserem Beispiel steigt, dann wird sich die Basis erweitern. Wenn der Preis sinkt (unter der Annahme, dass der Boden nicht ganz ausfällt), dann wird die Basis schmaler. Die Ausbreitung wird weiterhin als Ausbreitung statt als zwei getrennte Positionen handeln. Es gibt sogar einen Markt in Spreads im Gegensatz zu den ungedeckten Positionen entgegen. Da die Futures-Preise typischerweise höher als die Barpreise sind (wie im vorigen Kapitel erörtert), sind die Futures-Preise in der Regel höher als die nahe gelegenen Futures-Kurse. Daher werden die Dezemberpreise in der Regel höher sein als die Septemberpreise, so dass der Normalzustand einer Spreadbasis negativ ist. Aber es gibt Bedingungen, die zu einem invertierten Markt führen können, in dem Fern-Futurespreise unterhalb der künftigen Kurse liegen können, was zu einer positiven Basis führt.